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05.03.2013

14:59 Uhr

Kapitalausstattung

Banken wollen eigene Risiken selbst einschätzen

Der Bankenverband wehrt sich gegen ein verbindliches Standardmodell zur Risikoschätzung. Die Banken wollen ihre Risiken selbst berechnen und weigern sich noch mehr Karten auf den Tisch zu legen.

Bankengebäude in Frankfurt. Die Banken wollen ihre Risiken selbst berechnen. dapd

Bankengebäude in Frankfurt. Die Banken wollen ihre Risiken selbst berechnen.

FrankfurtDie privaten Banken in Deutschland wollen sich bei der Berechnung ihrer Risiken künftig nicht tiefer in die Karten schauen lassen. Der Bankenverband wehrt sich gegen eine verbindliche Anwendung einheitlicher Standardmodelle zur Ermittlung der Risikopositionen in den Büchern.

„Das würde nur zu Herdenverhalten führen und wäre damit eine Gefahr für die Finanzstabilität“, warnte Hauptgeschäftsführer Michael Kemmer am Dienstag. „Zudem sind Aufseher nicht die besseren Modellbauer.“ Bislang berechnen die meisten Institute ihre Risiken auf Basis - nicht öffentlicher - interner Modelle, die zum Teil gravierend voneinander abweichen. Das hat direkte Folgen für die Kapitalausstattung: Denn die Höhe des geforderten Eigenkapitals richtet sich nach der Höhe der Risiken in der Bilanz. Weniger Risiko heißt weniger Kapitalbedarf.

Die Lobbyisten der Banken

Chrisoph Brand

Chrisoph Brand, Goldman Sachs, Leiter Öffentlicher Sektor, 28 Kontakte, unter anderem:

  • vier Treffen mit Finanzminister Wolfgang Schäuble
  • 25 Treffen mit Eckart von Klaeden, Staatsminister im Kanzleramt
  • 13 Treffen mit Jörg Asmussen, früherer Staatssekretär BMF
Martin Blessing

Martin Blessing, Chef der Commerzbank, 17 Kontakte, unter anderem:

  • ein Gespräch mit Roland Profalla, Chef des Bundeskanzleramts
  • zwölf Treffen mit Wolfgang Schäuble, Finanzminister
  • drei Treffen mit Jörg Asmussen, früherer Staatssekretär BMF
  • Reise mit Angela Merkel nach Russland und China
Jürgen Fitschen

Jürgen Fitschen, Co–Chef der Deutschen Bank, 8 Kontakte, unter anderem:

  • ein Gespräch mit Angela Merkel, Bundeskanzlerin
  • ein Gespräch mit Wolfgang Schäuble, Bundesfnanzminister
  • ein Gespräch mit Jochen Hossmann, Staatssekretär im Wirtschafsministerium
  • Reise mit Angela Merkel nach Kenia, Nigeria, Angola und Portugal
Klaus-Peter Müller

Klaus-Peter Müller, Aufsichtsratschef der Commerzbank, 8 Kontakte, unter anderem:

  • ein Gespräch mit Staatsminister Eckhart von Klaeden
  • ein Gespräch mit Jörg Asmussen, früherer Staatssekretär BMF
  • ein Gespräch mit Finanzminister Wolfgang Schäuble
Mark Pohlmann

Mark Pohlmann, Co-Chef UBS Investment-Banking Deutschland, 8 Kontakte, unter anderem:

  • drei Gespräche mit Werner Gatzer, Staatssekretär im Finanzministerium
  • drei Gespräche mit Hans Bernhard Beus, Staatsekretär im Finanzministerium
Anshuman (Anshu) Jain

Anshuman (Anshu) Jain, Co-Chef der Deutschen Bank, 6 Kontakte, unter anderem:

  • zwei Gespräche mit Angela Merkel
  • ein Gespräch mit Philipp Rösler, Wirtschaftsminister
  • zwei Gespräche mit Finanzminister Wolfgang Schäuble
  • zwei Gespräche mit Jörg Asmussen, früherer Staatssekretär BMF
Thomas Meyer

Thomas Meyer, Volkswirt der Deutschen Bank, 6 Kontakte, unter anderem:

  • zwei Gespräche mit Philipp Rösler, Wirtschaftsminister
  • ein Gespräch mit Anne Ruth Herkes, Staatsekretärin im Wirtschaftsministerium
  • ein Gespräch mit Wirtschaftsminister Wolfgang Schäuble
  • ein Gespräch mit Jörg Asmussen, früherer Staatssekretär BMF
Thomas Matussek

Thomas Matussek, Cheflobbyist der Deutschen Bank, 6 Kontakte, unter anderem:

  • ein Gespräch mit Eckhart von Klaeden, Staatsminister im Kanzleramt
  • ein Gespräch mit Stefan Kapferer, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium
  • ein Gespräch mit Hans-Joachim Otto, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium
Michael Rüdiger

Michael Rüdiger, Chef für Zentraleuropa Credite Suisse, fünf Kontakte, unter anderem:

  • zwei Gespräche mit Eckart von Klaeden, Staatsminister im Kanzleramt
  • ein Gespräch mit Roland Profalla, Chef des Bundeskanzleramtes
  • zwei Gespräche mit Jörg Asmussen, früherer Staatssekretär im BMF
Martin Wiesmann

Martin Wiesmann, Mitglied Geschäftsleitung JP Morgan, fünf Kontakte, unter anderem:

  • ein Gespräch mit Eckart von Klaeden, Staatsminister im Kanzleramt
  • ein Gespräch mit Werner Gatzer, Staatssekretär im Finanzministerium
  • zwei Gespräche mit Hans Bernhard Beus, Staatssekretär im Finanzministerium

Beispiel Deutsche Bank : Die Bilanzrisiken des größten deutschen Geldhauses waren im vierten Quartal 2012 um 55 Milliarden Euro geschrumpft. Davon geht nach Angaben des Instituts knapp die Hälfte auf Änderungen an den internen Risikomodellen zurück. Bei einer Kapitalunterlegung von durchschnittlich zehn Prozent entspricht dies einer Entlastung auf der Eigenkapitalseite von rund 2,5 Milliarden Euro. Kritiker werfen dem Institut vor, sich die Risiken so schön zu rechnen, um auf der Kapitalseite besser auszusehen.

Die Regulierer sind alarmiert - spätestens seit eine Studie im Auftrag des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht erstaunliche Bandbreiten in den Risiko-Berechnungen zu Tage gefördert hat. Die Aufseher dringen auf Reformen. Neben der verbindlichen Anwendung von Standardmodellen ist bei einigen auch die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) einer Bank als Kennziffer für die Risikobeurteilung im Gespräch.

Kernkapitalquoten nach Basel III im Vergleich

Deutsche Bank

Kernkapitalquote

...nach aktuell gültigen Regeln: 10,2 %

...nach Basel III: 7,2 %

Stand: November 2012, Quellen: Institute, eigene Recherchen, DB Securities

Commerzbank

Kernkapitalquote

...nach aktuell gültigen Regeln: 12,2 %

...nach Basel III: 7,7 %

HSBC

Kernkapitalquote

...nach aktuell gültigen Regeln: 11,3 %

...nach Basel III: 9,2 %

Barclays

Kernkapitalquote

...nach aktuell gültigen Regeln: 10,9 %

...nach Basel III: 8,6 %

UBS

Kernkapitalquote

...nach aktuell gültigen Regeln: 17,2 %

...nach Basel III: größer 9,0 %

Credit Suisse

Kernkapitalquote

...nach aktuell gültigen Regeln: 14,2 %

...nach Basel III: 8,6 %

JP Morgan

Kernkapitalquote

...nach aktuell gültigen Regeln: 9,5 %

...nach Basel III: 8,4 %

Bank of America

Kernkapitalquote

...nach aktuell gültigen Regeln: 11,2 %

...nach Basel III: 9,0 %

Goldman Sachs

Kernkapitalquote

...nach aktuell gültigen Regeln: 13,1 %

...nach Basel III: 8,5 %

Morgan Stanley

Kernkapitalquote

...nach aktuell gültigen Regeln: 13,5 %

...nach Basel III: ca. 9,0 %

Die deutsche Finanzaufsicht BaFin will an individuellen Modellen festhalten, da diese die jeweiligen Geschäftsmodelle der Institute am besten abbilden. Zudem entstehen so Anreize, das interne Risikomanagement zu verbessern, wie Präsidentin Elke König der Nachrichtenagentur Reuters neulich sagte. Sie fordert aber wie zahlreiche andere Aufseher weltweit Beschränkungen in der Auswahl, womit die Banken Kemmer zufolge leben können. In Deutschland brauchen Geldhäuser die Genehmigung der BaFin, wenn sie interne Risikomodelle anwenden statt des Standardansatzes, den die Aufseher vorgegeben haben. „Je nach Qualität und Erfahrungen mit den Modellen verhängt die BaFin Strafzuschläge, die die Banken bei der Risiko-Berechnung berücksichtigen müssen“, sagte Kemmer. Da gebe es in den einzelnen Ländern Unterschiede zwischen den Regulierern.

Der Bankenverband räumt ein, dass die höheren Eigenkapitalanforderungen durch die neuen Regeln Basel III den Anreiz für eine „Optimierung der Risikoberechnung“ erhöhen. „Die Attraktivität aufwändiger interner Modelle, die Risiken so exakt und so billig wie möglich berechnen, steigt“, betonte Kemmer. Die Transparenz für Dritte sei dabei nicht immer gegeben. „Da müssen die Banken mehr tun.“

Von

rtr

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