Handelsblatt

MenüZurück
Wird geladen.

06.01.2011

07:27 Uhr

Strengere Kontrollen

Aufseher verschärfen Zins-Stresstests

VonYasmin Osman

Die Meldeschwelle für zu hohe Zinsrisiken der Banken soll durch schärfere Stresstests sinken. Die Verbände der Institute warnen indes vor Übertreibungen. Sollten Banken den Test nicht bestehen, drohen ihnen strenge Maßnahmen.

Gebäude der BaFin: Die Aufsichtsbehörde will strenger als bisher gegen Zinssünder vorgehen. Quelle: dpa

Gebäude der BaFin: Die Aufsichtsbehörde will strenger als bisher gegen Zinssünder vorgehen.

FRANKFURT. Die deutschen Banken müssen sich künftig schärferen Zins-Stresstests der Aufsichtsbehörden stellen. Dabei müssen die Institute nicht nur die Effekte von weitaus größeren Zinsänderungen testen. Sie müssen auch viel geringere Verluste ihres Eigenkapitals als bislang üblich bei den Aufsichtsbehörden melden. „Wir arbeiten an einer Anpassung des Rundschreibens, das noch dieses Jahr veröffentlicht werden soll“, bestätigte die Finanzaufsicht BaFin dem Handelsblatt.

Mit diesen Tests versuchen die Aufseher, allzu große Zinsrisiken bei Banken aufzuspüren. Bisher war nur bekannt, dass der abrupte Zinsanstieg, den Banken für die Belastungsprüfungen simulieren, von 1,3 auf zwei Prozentpunkte steigen soll. Doch nun kommt es noch härter: Banken sollen künftig schon dann die Aufseher informieren, wenn die Zinssimulation zehn Prozent ihres Eigenkapitals auffrisst. Bislang galten die Institute erst bei 20 Prozent Kapitalverlust als „Ausreißer“.

Mit den schärferen Vorgaben reagiert die BaFin nach eigenen Angaben auf entsprechende Vorschläge der europäischen Bankaufseher. Für Banken ist der Ausreißerstatus unangenehm, denn die Aufseher sind dazu angehalten, bei einem Vorfall „Maßnahmen“ zu ergreifen. Eine Möglichkeit wäre, Banken zu mehr Eigenkapital zu verdonnern.

Die BaFin hatte kürzlich schon angekündigt, strenger als bisher gegen Zinssünder vorzugehen. Denn die aktuellen Zinsen laden zu riskanten Strategien ein: Banken vergeben langfristige Kredite, finanzieren sich selbst aber kurzfristiger. Dank niedriger Notenbankzinsen sind kurzfristige Kredite besonders billig. Deshalb verdienen Banken mit dieser Strategie – Fristentransformation genannt – derzeit gut. In Maßen ist dies üblich, im Übermaß führt es bei steigenden Zinsen zu Problemen.

Bankenverbände geißeln die Pläne als übertrieben. „Das sehen wir mit großer Sorge“, sagte der Präsident des Bundesverbands deutscher Volks- und Raiffeisenbanken (BVR), Uwe Fröhlich. Die Verschärfung sei angesichts der Eigenkapitalstärke der Genossenschaftsbanken „überhaupt nicht angebracht“. Noch deutlicher wird Erwin Deuser, der Chef der Wiesbadener Volksbank: „Das wäre der Tod von langfristigen Krediten.“

Individuelle Prüfung gefordert

Der Bundesverband der privaten Banken (BdB) betonte, die Szenarien der Zins-Stresstests könnten ja verschärft werden. Die Ergebnisse dürften aber nicht zu Automatismen, zum Beispiel zu pauschalen Kapitalzuschlägen, führen. Ähnlich äußerte sich der Deutsche Sparkassen- und Giroverband. Es komme darauf an, die Institute zusätzlich individuell zu prüfen.

Die Wiesbadener Volksbank redete die Zinsrisiken nicht klein. Zum Rekordgewinn von 44 Millionen Euro trug auch das gute Zinsumfeld bei. Den aktuellen Zinstest besteht sie mit 14 Prozent Kapitalverlust, müsste dies nach den neuen Vorschlägen aber melden. Längst richtet sich die Bank auf härtere Zeiten ein. Die Hälfte des neuen Kreditgeschäfts sei durch Finanzgeschäfte abgesichert. Einen Zinsschock, einen Anstieg um zwei Prozentpunkte, erwarten die Volksbanker in der realen Welt zwar nicht, einen um 0,5 Punkte aber schon.

Kommentare (1)

Selber kommentieren? Hier zur klassischen Webseite wechseln.  Selber kommentieren? Hier zur klassischen Webseite wechseln.

Hubert K.

06.01.2011, 10:20 Uhr

bei diesem Test wurde und wird nicht der Kapital/Eigenkapitalverlust gemessen, sondern die Änderung des barwerts einer bank. Soviel Sachkunde mzuß sein. im übrigen werden banken nicht'verdonnert', sondern erhalten Auflagen.

Direkt vom Startbildschirm zu Handelsblatt.com

Auf tippen, dann auf „Zum Home-Bildschirm“ hinzufügen.

Auf tippen, dann „Zum Startbildschirm“ hinzufügen.

×