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03.02.2014

15:47 Uhr

Stresstest

EZB kommt den Banken entgegen

Die Europäische Zentralbank schließt sich in ihrem Stresstest den Vorgaben der europäischen Bankenaufsicht an. Die Finanzinstitute sollen mehr Zeit bekommen, um ihre Kapitallücken zu schließen.

Bankentürme in Frankfurt: In der Überprüfung müssen die 124 größten Banken Europas unter Beweis stellen, dass sie für einen neuen Krisenfall gerüstet sind. dpa

Bankentürme in Frankfurt: In der Überprüfung müssen die 124 größten Banken Europas unter Beweis stellen, dass sie für einen neuen Krisenfall gerüstet sind.

FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) kommt schwächelnden Instituten beim anstehenden Fitness-Check der Branche entgegen. Die Notenbank will den größten Geldhäusern der Euro-Zone Zeit geben, um beim Stresstest auftretende Kapitallücken zu schließen. Wie lange, ist offen. Die EZB sprach von einem „ausgedehnten Zeitraum“. Die Finanzaufsicht BaFin geht davon aus, dass deutsche Banken für die anstehenden Prüfungen gut gerüstet sind.

Die EZB gab am Montag weitere Details des umfassendsten Banken-Checks aller Zeiten bekannt. Demnach sollen die Institute, die im so genannten Negativ-Szenario - also zum Beispiel bei einem simulierten Einbruch der Wirtschaft - Kapitallöcher aufweisen, Zeit zum Stopfen bekommen. Geldhäuser, die im weniger anspruchsvollen Basisszenario nicht genügend Kapital vorweisen, müssen ihre Lücken dagegen schneller schließen. Banken, bei denen bereits im vorangehenden Bilanz-Check Eigenkapital fehlt, müssen sofort handeln. Die EZB übernimmt voraussichtlich ab November die Aufsicht über die Banken und prüft diese vorher auf Herz und Nieren.

Im Stresstest müssen die Geldhäuser eine Kapitalquote von mindestens 5,5 Prozent erreichen. Die fiktiven Szenarien des Checks erstrecken sich über drei Jahre bis Ende 2016. In diesem Zeitraum steigen die Anforderungen an die Qualität des Kernkapitals, das die Banken vorhalten müssen. Um die Lücken zu füllen, können die Institute auch so genanntes Ergänzungskapital verwenden, beispielsweise bestimmte Arten von Anleihen. Diese müssen sich jedoch spätestes ab einer Kapitalquote von 5,5 Prozent in echtes hartes Kernkapital umwandeln.

Die drei Stufen der EZB-Bankenprüfung

1. Stufe

Risikobewertung
In einem ersten Schritt prüft die EZB die Risiken in den Bankbilanzen. Dabei schaut sie auf die kurzfristig zur Verfügung stehenden Mittel (Liquidität), die Verschuldung und die Refinanzierung der Bank.

2. Stufe

Asset Quality Review
Im zweiten Schritt schaut sich die EZB mit einem einheitlichen Bewertungsmaßstab etwa für faule Kredite die Bestandteile der Bilanzposten an. Auf dieser Basis wird beurteilt, ob etwa ausreichende Rückstellungen gebildet worden sind. Dabei sind acht Prozent hartes Kernkapital als Zielquote vorgegeben – Banken, die darunter liegen, sollen voraussichtlich auf staatliche Auffangmechanismen zurückgreifen müssen.

3. Stufe

Stresstest
Als letzter Schritt vollzieht die EZB einen Stresstest: Wie reagieren die Bankbilanzen auf gewisse Risikoszenarien? Die Details für den Stresstest sind noch nicht bekannt. Alle drei Schritte sollen bis November 2014 vollzogen sein, wenn die EZB offiziell die Aufsichtsfunktion übernimmt.

Bei vielen Details des Tests, der härter ausfallen soll als vorherige Überprüfungen, spannt die EZB die Institute und die Öffentlichkeit aber auf die Folter. Die Methodologie, nach der die Prüfung ablaufen soll, wird erst im ersten Quartal publik gemacht. Darüber entschieden wird hinter den Kulissen bereits Mitte Februar. Die angeforderten Daten müssen die Banken bis Freitag bei der Notenbank abliefern. Viele der Geldhäuser hatten sich in den zurückliegenden Monaten bereits über den Umfang des angeforderten Datenmaterials und den damit verbundenen Aufwand beklagt.

Kommentare (4)

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Mazi

03.02.2014, 15:33 Uhr

"Die Zentralbank arbeite mit nationalen Aufsehern zusammen, um die Methodik für die Aktiva-Prüfung zu vollenden und werde in diesem Quartal weitere Details bekannt geben, schrieb die EZB."

Jetzt ist es heraus! "die Methodik für die Aktiva-Prüfung zu vollenden"

Im Klartext heißt das, dass die Bankenaufsichtsbehörden bisher keinen Plan hatten, wie eine "Aktiva-Prüfung" auszusehen hat. Es muss den Aufsichtsbehörden gänzlich fremd gewesen sein, dass es auf der Aktiva noch mehr Bestände gab, die Verluste bringen konnten, und zu regulieren waren.

Das ist so, als wenn man einem Metzger gegenüber steht, der noch nie ein Messer gesehen hat.

Wer derartige Fehler macht, der kann doch für einen solchen Job nicht geeignet sein?

Wir brauchen eine "Rund-Um-Erneuerung" in der BaFin und deren Dienstaufsicht.

Wenn heute der ehemalige HRE-Vorstandsvorsitzende mit dem Finger auf den ehemaligen Bundesfinanzminister Steinbrück zeigt, dann geht er zart mit ihm um. Bei dem Desaster müsste er die ganze Hand nehmen und die andere Hand für dessen Atlatus Asmussen.

Es ist unglaublich, was sich da abgespielt hat und immer noch abspielt.

Und dann noch den keinen Sparern ihr Erspartes, ihre Altersvorsorge einziehen zu wollen, dass ist das dreckigste was man sich vorstellen kann. Das ist nicht minder als Arbeitnehmern die Riester-Rente aufzuschwatzen.

r-tiroch@t-online.de

03.02.2014, 15:39 Uhr

vorher päppeln sie gerne ihre Bilanzen auf?

wirtschaft

03.02.2014, 16:37 Uhr

Und das Endergebnis des Stresstests ist:

3-4 Banken sind unterkapitalisiert und müssen diese Kapitallücke schließen. Die anderen Banken sind dagegen sehr gut gerüstet.

Daran sieht man, dass der Stresstest funktioniert, denn er hat Kapitallücken aufgedeckt. So ähnlich wird es ablaufen.

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